Opção Trading Log Excel

Calculadora de preços de Black-Scholes e calculadora de gregos para Excel Esta planilha de Excel implementa o modelo de precificação de Black-Scholes para valorar opções européias (chamadas e lançamentos). A planilha permite dividendos e também lhe dá os gregos. São exemplos de parâmetros e resultados. A Delta é a derivada do valor da opção em relação ao preço do ativo subjacente. It8217s positivo para Chamadas e negativo para Puts. A Vega é o derivado do valor da opção em relação à volatilidade. Theta é a derivada do valor da opção em relação ao tempo Rho é a derivada do valor da opção em relação à taxa de juros. As premissas utilizadas na derivação do modelo incluem volatilidade constante ( O que não é válido a longo prazo), mercados eficientes (portanto, não há espaço para artefatos), taxas de juros constantes, os retornos são log-normais em sua distribuição, a opção só pode ser exercida nas datas de validade (ou seja, estilo europeu), não Custos de comissão ou de transação e liquidez de mercado perfeita. 6 pensamentos sobre ldquo Black-Scholes Option Price and Greeks Calculator for Excel rdquo Pankaj Ganorkar diz: Antes de tudo Muito obrigado por fornecer a folha do Excel. Bem, eu tenho uma consulta sobre o tempo de expiração. O Tempo de Expiração usado no cálculo geral é em Dias ou Ano Obrigado Pankaj Ganorkar Como a base de conhecimento de mestrado de planilhas grátis Publicações recentesProbabilidade de uma troca de opções bem-sucedida Calcule a probabilidade de ganhar dinheiro em uma troca de opção com esta planilha gratuita do Excel. As opções de compra e venda são arriscadas, e os comerciantes precisam de ferramentas para ajudar a avaliar a probabilidade de sucesso. Muitas técnicas existem, mas a mais simples é baseada na compreensão da matemática por trás de uma curva de distribuição normal. Essas equações dão a probabilidade de um comércio bem sucedido para um acabamento europeu no dinheiro (ou seja, a probabilidade de o preço de exercício estar acima do preço de mercado Na maturidade). A chamada européia que termina no dinheiro (ou seja, a probabilidade de o preço de exercício estar abaixo do preço de mercado no vencimento) N () é a função de distribuição normal e é equivalente a Excel8217s. NORMSDIST () A função S é o preço da ação X é a Preço de ataque v é a volatilidade implícita T é o tempo de expiração. Essas equações estão intimamente relacionadas ao Delta de uma opção. Os comerciantes costumam usar o delta como uma aproximação da probabilidade de uma opção terminar no dinheiro. Delta é dado por esta equação, onde r é a taxa livre de risco. Como você pode ver, P ligue. P colocam e estão intimamente relacionados. Um delta de 1 indica que o preço da opção se move em bloqueio com o preço das ações. Um delta de 1 também significa que a opção estará no dinheiro no vencimento. No entanto, delta assume que os preços das ações têm uma distribuição log-normal. Este não é, no entanto, sempre o caso. Esta planilha implementa as equações acima e ajuda você a calcular a probabilidade de que seu comércio seja bem sucedido. A planilha também calcula a faixa desejada de preço das ações para um comércio vencedor, dada uma probabilidade de 11 pensamentos sobre ldquo Probabilidade de uma opção bem sucedida Trade rdquo O recurso descrito em sua última frase, 8220 A planilha também calcula a faixa de preço de estoque desejada para um negócio vencedor, Dado uma probabilidade8221 não parece funcionar8230 Cuidado para olhar para ele Tente remover o 82201008221 nas fórmulas para o preço das ações inferior e superior (Células B23 e C23 no arquivo original) e ele deve funcionar. As fórmulas resultantes ficarão assim: Lower Preço de estoque EXP ((C7) SQRT (C8365) -1NORMSINV (A23)) C5 Preço de estoque superior EXP ((C6) SQRT (C8365) NORMSINV (A23)) C5 Se eu quiser saber o menor preço de exercício e o preço de exercício superior Para uma determinada probabilidade vencedora, que chamada e colocação IV devo usar. As opções para as opções ATM É a fórmula assumindo uma volatilidade implícita diária. Se eu tivesse uma volatilidade implícita de 30 dias, isso mudaria a fórmula. Nesse caso, o que eu deveria dividir em O sqrt (T) Oi, obrigado pela planilha. No entanto, o 8220Probability de estoque que expira no Range8221 doesn8217t funciona como esperado. Se eu usar 25 ações, 50 dias, 40 chamadas e 99 chances de ganhar, retorna os intervalos superiores de 25.09 e 24.91. Parece muito apertado para 99 chances de sucesso, tive um espião de teste de resultado similar em 205. I8217m usando o iPad excel. Eu tirei a divisão por 100 de volatilidade na fórmula e parece uma solução. Além disso. A função normalizada em minhas planilhas parece ter vários valores como médios. Desvios etc. sua função parece usar uma célula. Você pode explicar Oi Dasinv, eu tenho o mesmo problema. O Stokcs que expira em uma calculadora de intervalo não parece funcionar. Você teria uma correção para ele como it8217s, caso contrário, uma ótima ferramenta. Thnx, Bulent Você afirma que a distribuição normal do registro não é uma boa aproximação para os preços das ações. Tendo trocado um tempo, vejo isso com caudas longas de cisnes negros. Podemos adaptar isso para utilizar uma distribuição que corresponda mais precisamente ao estoque. A) que distribuição usamos B), poderíamos inserir dados históricos para criar uma curva de distribuição personalizada que melhor corresponda C) uma vez que tenhamos essa distribuição como substituímos o normando pela nova curva Lovely work btw. Como a base de dados de base de dados do Free Spreadsheets, as postagens recentes